{"product_id":"9783658121136","title":"Kreditportfoliomodellierung","description":"\u003cp\u003eIm\nZentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für ein\nKreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,\nVerlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulae\nvollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei die\nVerlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in die\nAbhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeiten\nzwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nur\nbei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus Heckmans\nSelektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss der\nAbhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.\u003cb\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePublication Year: \u003c\/strong\u003e2016\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eImprint: \u003c\/strong\u003eSpringer Fachmedien Wiesbaden\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Johanna Eckert","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":41255804928178,"sku":"9783658121136","price":1240766.16,"currency_code":"IDR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0502\/5382\/4178\/products\/3658121130.01_SCLZZZZZZZ.jpg?v=1635863704","url":"https:\/\/readabook.store\/en-id\/products\/9783658121136","provider":"READABOOK BY ALKEM","version":"1.0","type":"link"}